El museo se encuentra en un lugar envuelto en misterio, alimentado por documentos históricos y relatos. A principios del siglo XIX, una pareja de Zacatecas se mudó allí. Sin hijos y con solo la servidumbre, el esposo viajaba frecuentemente por trabajo, dejando a la esposa, conocida como "la Zacatecana", sola. Los rumores de infidelidad surgieron y, poco después, el esposo desapareció sin dejar rastro. Este enigma sigue marcando el ambiente del museo.